トレンドかレンジか?相場を見抜く「ハースト指数」とは



今回はフラクタル幾何学において重要なハースト指数について解説する。
ただし、一般向けに書いた記事なので詳細には触れず、使い方程度に留めておく。

ハースト指数とは

ブラウン運動の動きの性質を示す値である。
ハースト指数Hは0から1の実数であり、この指数は

  • H=0.5 のとき 完全なランダム
  • 0<H<0.5 のとき 未来の値動きと過去の値動きは逆相関
  • 0.5<H<1 のとき 未来の値動きと過去の値動きは相関がある

となる。
例えばH=0.9であれば、過去のトレンドの方向に進みやすい、つまりトレンドが強いと判断できる。
また、H=0.1であれば、過去のトレンドの逆方向に進みやすい、つまりレンジ相場であると判断できる。

eight
Hが0に近ければ近いほどレンジで、Hが1に近ければ近いほどトレンドってことだ!

ブラウン運動

ブラウン運動とは、ランダムに移動する運動のことである。しばしばチャートに応用される事がある。チャートは超短期ではランダムに近い動きをする事が確認されているからである。

このランダム性を確率過程として数学的に定式化し、性質を調べ、それをチャートに応用したものがGARCHモデルである。 GARCHモデルは比較的近年になり発明された未来予想のモデルだ。ブラウン運動の理論を応用する事で、従来のARIMAモデルに比べて精度が高くなったそう。 すなはち、チャートにブラウン運動の理論が応用可能であるという事だ。

ハースト指数の歴史

むかしむかし、あるところにハーストさんがいました。 ハーストさんはダム建設で川の水位の規則性を研究していました。 そこでハーストさんは気付いたのです。

ハースト
あれ?水位が上がるとさらに上がるんじゃね?
実際その通りで、川の水位は「過去の増減と未来の増減の方向は相関性がある」という事が確認された。そこからハースト指数が生まれたらしい。
ハースト指数が0に近いと、進んだ方向と逆に進みやすいため初期位置から逸脱しづらくなる事が分かっている。つまり、発散し遠くへ行ってしまう可能性が小さくなるという事だ。これはレンジ相場と言っても差し支えないだろう。

使い方

Tradingviewのインジケーターです。 この数値が0.5以上か0.5以下かでレンジかトレンドか判定できます!
…できるはずです…理論上は… いや、まあ使ってみればわかるんですがそんなに言うほどのものか…?って感じです。 もしかしたらスクリプトのロジックが違うのかな…?

詳しく見てないので分かりませんが、このインジを見る限りそんなに良いものでは無いような感じです。

もちろん、このハースト指数自体は大変有用なものではあるはずです。長年使われてきた数値なので。
インジには向いていない感じですが、bot作りには最適なのでは?
例えばトレンドかレンジか判定が正確にできるなら、トレンド用ロジックとレンジ用ロジックの切り替えに使う事ができます。

そんなことよりこっちのインジの方が使えました!

使い方は簡単で、三角が出たら逆張りするだけ。 BTCだと精度良くないですが、為替はなかなかのもの。この画像では7連勝できてるわけですし。 誰でも使えるので是非導入して見て下さい。 どうやら、Hurst Cyclesって理論がなかなか面白い模様。

2 Useful Tricks to Identify the Hurst Cycles.

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フラクタル…実無限……可能無限…うっ頭が



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